Reservas internacionais: valores diários do Value at Risk (VaR)
Os valores diários do Value at Risk (VaR) das reservas internacionais em termos percentuais são divulgados pelo Banco Central. Saiba mais!
Em divulgação oficial, o Banco Central do Brasil (BCB) mostra a média, para cada ano, dos valores diários anualizados do Value at Risk (VaR) das reservas internacionais em termos percentuais, assim como o Value at Risk (VaR) proveniente de variações de taxas de juros e o de moedas.
Value at Risk (O Value at Risk (VaR)
O Value at Risk (VaR) é um indicador de risco que objetiva estimar o potencial máximo de perda de um investimento.
Reservas internacionais: valores diários anualizados do Value at Risk (VaR)
O Value at Risk (VaR) total atingiu 2,1% ao ano na média, abaixo do valor observado no ano anterior, que foi de 2,7%. Em 2021, a componente de juros do Value at Risk (VaR) das reservas caiu em relação à média anual de 2020, de 1,7% para 1,5%.
Grande choque de volatilidade entre março e maio de 2020
Isso se deve ao fato de, em 2020, ter havido um grande choque de volatilidade entre março e maio, o que não ocorreu em 2021, explica o Banco Central do Brasil (BCB).
Tendência de alta da volatilidade
Ainda assim, verifica-se tendência de alta da volatilidade no último trimestre do ano. A componente de moedas do Value at Risk (VaR) caiu, passando de 1,4% para 1,3%. Essa queda é consequência da menor volatilidade registrada em 2021.
Fatores de risco relacionados a ações norte-americanas e a commodities
As reservas internacionais têm exposições a fatores de risco relacionados a ações norte-americanas e a commodities. Apesar do aumento das exposições em 2021, o volume aplicado nessas classes é pequeno quando comparado ao volume total das reservas internacionais.
A média da componente de ações e de commodities do Value at Risk (VaR)
Sua contribuição para o risco diminuiu em 2021 ante o ano anterior, principalmente devido à menor volatilidade desses mercados no ano. A média da componente de ações e de commodities do Value at Risk (VaR) anualizado foi de cerca de 0,24% durante 2021, ante 0,48% em 2020, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em recente divulgação oficial disponível no seu site.
Dados relevantes e atualizados
O Banco Central do Brasil (BCB) divulga periodicamente dados relevantes e atualizados sobre o cenário econômico nacional e global. Portanto, trata-se de uma fonte importante de informações para o cidadão. Haja vista que através do site oficial da instituição é possível acompanhar diversos fatores que impactam a inflação, e, por conseguinte, o fluxo de oferta e demanda. Dessa maneira, é possível que o cidadão obtenha um parâmetro oficial e confiável sobre a economia de maneira abrangente e atualizada.