Banco Central e a gestão integrada de riscos

O Banco Central do Brasil realiza uma gestão integrada de riscos, compliance e controles internos da gestão. Conheça como funciona essa gestão.

Banco Central e a gestão integrada de riscos

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil, a gestão integrada de riscos, também conhecida internacionalmente como Enterprise Risk Management (ERM), é elemento fundamental para o fortalecimento da governança corporativa ao apoiar o processo de decisão no alcance dos objetivos da organização.

Segundo o BC, essa modalidade de gestão permite aos tomadores de decisão que se identifiquem as ações necessárias para mitigar, transferir ou aceitar os riscos. 

Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais (Deris)

O Banco Central informa que dentro da sua gestão a instituição atua envolvendo todas as unidades do BCB e coordenado pelo Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais (Deris).

Gestão integrada de riscos no BCB

Assim sendo, a gestão integrada de riscos no BCB é feita sob as perspectivas tanto de preservação quanto geração de valor para a instituição e tem como objetivos: 

• Proatividade na identificação e tratamento de ameaças; 
• Maior transparência, tempestividade e eficácia na decisão de alocação de recursos; 
• Preparação da organização para enfrentar surpresas em um ambiente de contínua mudança e melhoria dos padrões de governança.

Além disso, o Banco Central do Brasil informa que o processo de gestão integrada de riscos contribui para o fortalecimento dos controles internos dos processos de negócio; ao destacar riscos considerados críticos para os quais serão identificados, avaliados e aprimorados os controles-chave da Instituição. 

Assim, o gerenciamento dos controles internos da gestão do BCB também é uma atividade executada pelas diversas unidades sob coordenação do Deris, que também é responsável pelo gerenciamento de conformidade (Compliance) às obrigações a que o BCB está submetido, informa o Banco Central do Brasil em seu site oficial.

Riscos Financeiros

No que se refere à gestão de riscos financeiros no BCB, a instituição informa que se trata dos riscos de mercado, crédito e liquidez associados às exposições do balanço patrimonial da Instituição. 

O BC explica que a maior parte do risco financeiro do Banco está associada às reservas internacionais, que são ativos denominados em moeda estrangeira. No entanto, além de acompanhar os riscos desses ativos, são elaboradas simulações para avaliar as exposições a riscos no balanço da instituição e seus impactos nas demonstrações de resultados, considerando os ativos e passivos da organização.

O Banco Central explica que as reservas internacionais do País têm como principal objetivo contribuir para reduzir a vulnerabilidade da economia a choques externos, nem como, a percepção de risco por parte de investidores estrangeiros. 

Apoio à decisão dos investimentos de longo prazo das reservas internacionais

Dessa forma, para apoio à decisão dos investimentos de longo prazo das reservas internacionais, são utilizados modelos de alocação estratégica de ativos na avaliação de carteiras de investimento, informa o BC. Portanto, as exposições aos riscos financeiros são monitoradas diariamente, com base em modelos e ferramentas computacionais desenvolvidas internamente, bem como os desempenhos financeiros das aplicações dos recursos. 

Assim sendo, o Banco Central informa que todo o processo conta com robustos sistemas de informação que garantem a eficiência dos controles, além de uma governança que proporciona comunicação rápida das informações de risco financeiro relacionadas ao processo de investimento das reservas.